Quiénes Somos en grenalalith
Un equipo apasionado por democratizar el conocimiento financiero a través de herramientas innovadoras de modelado de escenarios
Esperanza Villanueva
Directora de Modelado Financiero
La Historia Detrás de grenalalith
Esperanza comenzó su carrera en 2018 analizando carteras de préstamos hipotecarios para una entidad bancaria catalana. Durante aquellos primeros años, se dio cuenta de algo fundamental: las herramientas de modelado financiero estaban fragmentadas, eran costosas y requerían conocimientos técnicos que muchos profesionales simplemente no tenían.
En 2022, tras completar su maestría en Finanzas Cuantitativas en ESADE, decidió que era momento de crear algo diferente. "Recuerdo estar en mi apartamento de Gràcia, calculando escenarios de estrés en Excel durante horas. Pensé: tiene que haber una manera más inteligente de hacer esto", cuenta Esperanza.
grenalalith nació de esa frustración. Pero no como una simple calculadora financiera más, sino como una plataforma que combina rigor académico con accesibilidad práctica. Nuestro enfoque se centra en el modelado de escenarios realistas que ayuden a tomar decisiones informadas, sin promesas vacías sobre rendimientos garantizados.
Nuestra Filosofía
Creemos que el conocimiento financiero no debe ser un privilegio. Por eso desarrollamos herramientas que transforman datos complejos en insights accionables, siempre desde la transparencia y el rigor metodológico.
Rigor Académico
Cada modelo que desarrollamos está fundamentado en literatura académica revisada por pares y validado con datos históricos reales.
Transparencia Total
No ocultamos nuestras metodologías. Publicamos papers explicando nuestros enfoques y limitaciones de cada modelo.
Educación Continua
Organizamos seminarios mensuales gratuitos donde compartimos conocimientos sobre modelado financiero y análisis de riesgos.
Nuestras Áreas de Especialización
Después de seis años trabajando con instituciones financieras catalanas y empresas del sector tecnológico, hemos desarrollado competencias específicas en estas áreas críticas.
Modelado de Riesgo Crediticio
Desarrollamos modelos probabilísticos que estiman la probabilidad de impago basándose en variables macroeconómicas y microeconómicas específicas del mercado español.
- Análisis de supervivencia para carteras hipotecarias
- Modelos de pérdida esperada bajo IFRS 9
- Stress testing según normativas del BCE
- Calibración con datos del Banco de España
Simulación de Escenarios Macroeconómicos
Creamos simulaciones Monte Carlo que modelan diferentes escenarios económicos y su impacto en portfolios de inversión y planes de negocio.
- Modelado VAR/VEC para series temporales
- Simulación de tasas de interés del Euribor
- Análisis de sensibilidad multivariado
- Backtesting con crisis históricas (2008, 2020)
Optimización de Portfolios
Aplicamos técnicas avanzadas de optimización para construcción de portfolios, considerando restricciones regulatorias y preferencias de riesgo específicas.
- Optimización de media-varianza con restricciones
- Modelos de Black-Litterman bayesianos
- Risk budgeting y paridad de riesgo
- Rebalanceo dinámico con costos de transacción